【摘要】本文以深圳证券市场的日综合指数(1998.1.2～2001.12.31)为样本,采用单位根过程、随机游程和资本资产定价模型三种不同的方法,从不同的角度检验我国深圳证券市场的有效性,利用TSP软件进行回归分析,进行了假设检验,结果表明,深圳证券市场已经达到了弱式有效。