【摘要】本文尝试着把股票价格的波动和交易量的变化结合起来进行研究,找出剔除了收益率变化影响之外的交易量的变动,即异常交易量(Abnormal Volume)。文章运用事件研究法,选取深沪两市各200家公司,通过对2000年和2002年的数据进行对比研究,考察我国股市目前的信息渠道是否畅通,信息的私下泄漏是否明显等问题。