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国债市场风险收益波动模式实证研究

2002-12-10分类号:F832.5

【作者】吴泽福   吴世农
【部门】厦门大学管理学院  厦门大学管理学院
【摘要】对我国国债风险收益率的回归分析表明,国债成交量、涨幅、前一天的国债风险收益率、居民消费价格指数、央行基准利率、股指收益增长率对国债风险收益率波动过程具有较为显著的影响。
【关键词】国债市场  收益率波动  我国国债  风险收益  上海证券交易所  指数收益率  期限结构  时间序列  自相关性  回归模型  
【基金】
【所属期刊栏目】证券市场导报
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