国债市场风险收益波动模式实证研究
2002-12-10分类号:F832.5
【部门】厦门大学管理学院 厦门大学管理学院
【摘要】对我国国债风险收益率的回归分析表明,国债成交量、涨幅、前一天的国债风险收益率、居民消费价格指数、央行基准利率、股指收益增长率对国债风险收益率波动过程具有较为显著的影响。
【关键词】国债市场 收益率波动 我国国债 风险收益 上海证券交易所 指数收益率 期限结构 时间序列 自相关性 回归模型
【基金】
【所属期刊栏目】证券市场导报
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