非参数方法及其对中国股票指数的应用
2002-11-30分类号：F830.91
【部门】美国加州大学河滨分校经济系 中国人民银行办公厅
【摘要】一、简 介 本文简要介绍非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)的基础知识,在此基础上将其应用于中国股票指数。本文第2部分生成了序列Y,其条件均值方程是二阶多项式,条件方差服从一阶自回归条件异方差(ARCH(1))过程。本文第3部分基于真实数据生成过程(Data Generation Process)的先期信息,应用普通最小二乘法(OLS)估计了这一序列的条件均值。本文第4部分假设该序列的条件方差为同方差(Homoskedastic),应用条件
【关键词】股票指数 非参数方法 条件方差 条件均值 数据生成过程 极大似然法估计 ARCH 蒙特卡罗模拟 估计值 异方差
【基金】
【所属期刊栏目】金融研究
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