信贷资产组合信用风险测量模型分析
2002-07-15分类号：F830.5
【部门】中国科技大学管理学院
【摘要】根据巴塞尔委员会的要求,国际银行业对信用风险的测量和管理已取得很大进步。当前比较著名的信用风险测量模型有CreditMetrics、Portfolio Manag-er和CreditRisk+等。但就这些模型来说,主要存在以下问题:(1)模型通常直接引用金融市场风险模型的方法,但在实践中信用风险模型比金融市场风险模型更难于操作。如信用风险模型处理的是违约事
【关键词】信用质量 模型分析 借款人 风险测量 风险敞口 最大损失 金融市场风险 巴塞尔委员会 违约率 内部评级法
【基金】
【所属期刊栏目】投资研究
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