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随机控制理论与风险度量

2002-06-15分类号:F224

【作者】高飞  赵振全
【部门】吉林大学数量经济研究中心   吉林大学商学院
【摘要】本文在对不确定性决策中的随机控制理论进行了初步介绍的同时,给出了二级随机控制准则的一些基本性质,并采用图解分析的方法阐述了随机控制理论与风险度量理论之间的关系,利用二级随机控制理论进一步对绝对偏差、半方差和方差等各种风险度量方法的合理性进行了论证。
【关键词】随机控制  风险度量  方差
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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