基于极值理论的深市Value-at-Risk和Expected Shortfall度量
2002-12-30分类号：F224
【部门】广州大学数量经济研究所 华中科技大学经济学院 华中科技大学经济学院 广州510405 武汉430074 武汉430074
【摘要】
【关键词】极值理论 Value-at-Risk 分位数 参数方法 厚尾 概率水平 尾部风险 收益分布 风险管理者 最大可能损失
【基金】
【所属期刊栏目】财经科学
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