股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究
2002-10-15分类号:F224
【部门】天津大学 天津大学 天津大学
【摘要】本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构相空间技术和G—P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究。
【关键词】重构相空间 时间序列 混沌现象 分形维 Lyapunov指数
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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