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股票价格服从纯生跳-扩散过程的期权定价模型

2002-01-15分类号:F224

【作者】陈超  邹捷中  王自后
【部门】广州证券有限责任公司投资银行部   广州证券有限责任公司投资银行部   广州证券有限责任公司投资银行部
【摘要】本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
【关键词】期权定价  poossion过程  纯生跳-扩散过程
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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