【摘要】大豆期货作为大宗农产品交易中重要的品种，关乎着中国的粮食安全与金融安全。选取2014—2023年中国大豆期货价格（大连商品交易所）和美国大豆期货价格（芝加哥商品交易所）的日度数据，利用小波分析将中美大豆期货价格数据分解、重构为低频趋势和高频细节两部分，随后通过构建Copula模型检验中美大豆期货价格数据的低频趋势与高频细节之间的关联性，并研究了中美大豆期货价格数据的低频趋势和高频细节之间的传导方向。结果发现：中美大豆期货价格数据的低频趋势之间存在高度关联性，但高频细节关联性较弱；在传导方向上，中美大豆期货市场在低频趋势方面存在双向影响关系，但高频细节方面，仅体现出美国大豆期货市场对中国市场的溢出效应。