国际金价与美元动态量化关系研究
2024-06-12分类号:F831.54;F831.6
【部门】中国社会科学院中国边疆研究所
【摘要】国际金价与美元指数是国际市场上两个重要的交易品种,对全球金融和经济具有重要影响。本文研究运用VAR模型探究国际金价与美元指数之间的动态量化关系,对两个变量的月收盘价时间序列进行单整、协整和Granger因果关系检验。结果显示,国际金价与美元指数存在长期均衡关系;美元指数对国际金价主要为负向冲击,个别几期则是正向冲击;美元指数为国际金价的Granger原因。建议适当增持黄金资产,扩大黄金储备;加快推广人民币指数,逐步实现与黄金挂钩;加强国际货币合作,推进人民币国际化。
【关键词】国际金价 美元指数 VAR模型 均衡关系 脉冲响应
【基金】
【所属期刊栏目】价格理论与实践
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