一类折叠Gamma分布的尖峰厚尾性质及应用
2024-04-29分类号:O212.1
【部门】云南师范大学数学学院
【摘要】组合分布思想的出现及扩展为研究现实数据分布提供了优良方案。鉴于许多数据的尖峰后尾特征,文章从Gamma分布出发,构造了具有尖峰厚尾性质的折叠Gamma分布,进而讨论了折叠Gamma分布的性质,并在Newton-Raphson算法下给出了分布参数的矩估计和极大似然估计,同时以数值模拟证明了估计的可行性,最后以实际数据对比研究折叠Gamma分布和正态分布的拟合效果。结果表明:折叠Gamma分布能更好地拟合尖峰厚尾数据,且其拟合效果随着数据样本量的增大而变好。
【关键词】折叠Gamma分布 尖峰厚尾 Gamma分布 金融收益率
【基金】国家自然科学基金资助项目(71163046);; 国家社会科学基金资助项目(16ZDA041);; 云南省自然科学基金资助项目(2018RD004)
【所属期刊栏目】统计与决策
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