【摘要】基于2010—2021年中国42家上市商业银行的数据，使用双向固定效应模型探讨跨境资本流动对银行流动性风险的影响。结果表明：跨境资本流动会提升商业银行的流动性风险，且通过提高流动性错配进而推升银行流动性风险；股份制银行、城市商业银行和非全球系统重要性银行的流动性更容易受到跨境资本流动的威胁，传统金融市场和数字金融市场的发展会强化银行流动性风险对跨境资本流动的反应，而适宜水平的银行收入结构多元化、提高市场化程度和强化金融监管强度均有助于弱化跨境资本流动对银行流动性风险的影响；经济政策不确定性强化了跨境资本流动对银行流动性风险的提升效应，特别是对于非全球系统重要性银行而言。