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基于高频遥感因子的EMD-ADL-MIDAS期货价格预测模型——以橡胶期货价格为例

2023-12-20分类号:F224;F724.5;F323.7

【作者】王磊   张孝枫   李娜
【部门】平安科技(深圳)有限公司前沿技术部门  平安科技(深圳)有限公司  
【摘要】本文以橡胶期货的特性为基础,构建了一个预测橡胶期货价格的因子体系,并进一步引入了高频的橡胶遥感因子,运用EMD-ADL-MIDAS模型进行实证预测分析。结果显示,橡胶遥感因子具有高度的准确性和可靠性,能作为预测橡胶期货价格的有效先行指标,为模型预测增添了价值。在模型改进方面,本文通过采用超参数最优组合的混频ADL-MIDAS模型处理不同频率的宏观数据与遥感因子,增强了混频信息的提取能力,模型预测效果相较于同频模型有显著改善。此外,本文将波动较大的橡胶期货价格进行了EMD分解,分解后的橡胶期货价格更为稳定,以便模型能更有效地捕获橡胶期货价格的趋势和季节性特征,从而进一步提高了模型预测的准确性。本文成果可为期货市场的各类参与者提供有力的决策支持,同时具有重要的理论和实践价值。
【关键词】MIDAS混频预测模型  EMD经验模态分解  遥感因子  时序预测模型
【基金】广东省重点领域研发计划项目(2020B0101380001)的资助
【所属期刊栏目】调研世界
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