【摘要】为了解决杠杆点存在时,惩罚expectile回归和惩罚分位数回归失效问题,基于expectile回归和稳健双自适应惩罚权重回归估计方法,本文提出了一种稳健双自适应惩罚权重expectile回归估计方法。该方法可以在自变量和因变量都含有异常值时,实现稳健变量选择和异方差检测。对于提出的模型,本文首先利用MM算法构建替代惩罚函数的优控函数,随后用迭代加权最小二乘算法估计参数,惩罚参数通过最小化BIC准则获得。模拟和实证表明,当数据中存在杠杆点时,所提方法在变量选择和异方差检测效果上优于惩罚最小二乘方法和惩罚分位数回归方法。