区域经济对债券违约预测的影响研究
2023-12-12分类号:F832.51;F127
【部门】中国建设银行 中国人寿资产管理有限公司
【摘要】在当前债券违约预测模型的研究中,使用债券属性和债券主体财务数据,以此构建机器学习模型是较为主流的研究方向。在此基础上,尝试引入了债券主体所在地区的经济情况,并运用Stacking集成学习方法构建了预测模型,用以预测中国信用债券违约情况。研究结果显示,区域经济数据可以显著提高模型预测的准确性,其中社会融资规模、政府财力、政府负债率和区域失业率等关键指标对预测债券违约有着显著的影响。
【关键词】债券违约 区域经济 机器学习 预测
【基金】
【所属期刊栏目】征信
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