ChatGPT情感感知策略识别下的贸易新闻及其人民币汇率短期波动效应研究
2023-06-15分类号:TP18;F832.6;F752
【部门】广东金融学院信用管理学院 广东金融学院
【摘要】汇率的资产属性及其对外部经济政治环境的敏感性,使其在短期波动中极易受到贸易新闻引起的非理性预期的影响。将ChatGPT技术与爬虫技术、事件研究法、LSTM模型相结合,实现贸易新闻事件的爬取、分类以及情感感知,并通过将ChatGPT赋予事件的标签作为特征值输入时序人工智能模型LSTM中,验证贸易新闻的人民币汇率的短期波动效应。结论呈现:第一,贸易新闻事件会引起人民币汇率短期波动;第二,在贸易新闻事件中,负面新闻对人民币汇率短期波动效应较正面新闻而言更为显著。第三,在贸易新闻事件中,政策类事件对人民币汇率短期波动的影响大大高于会谈类事件;由美国引起的事件对人民币汇率短期波动的影响大大高于中美双方来源事件与中国来源事件。根据以上结论,货币当局应关注贸易新闻对外汇投资者以及汇率市场价格波动的传导效应,及时消除特殊事件对人民币汇率稳定、人民币国际化进程可能带来的消极影响。
【关键词】ChatGPT 贸易新闻 人民币汇率 LSTM模型 Prompt策略
【基金】国家自然科学基金青年项目(72202046);; 广东省哲学社会科学规划青年项目(GD21YYJ02);广东省哲学社会科学规划一般项目(GD19CLJ01)
【所属期刊栏目】金融经济学研究
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