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基于Subsampling抽样的厚尾AR(p)序列趋势变点的Ratio检验

2023-05-29分类号:O212.1

【作者】王爱民  金浩  宋雪丽  
【部门】西安科技大学理学院  
【摘要】文章考虑的是厚尾AR (p)序列趋势变点检验问题。首先,在已有研究的启发下,构造了一个Ratio统计量来检验趋势变点;其次,在原假设下证明统计量的极限分布是列维过程的泛函,在备择假设下得到统计量的一致性;其次,为了避免参数的估计,采用Subsampling方法获得更为准确的临界值,数值模拟结果显示,在大样本下基于Subsampling抽样方法的Ratio检验很好地控制了经验水平,经验势也达到了比较好的效果;最后,通过一组实证数据进一步阐明理论的有效性和可行性。
【关键词】趋势变点  Ratio检验  厚尾  Subsampling
【基金】国家自然科学基金资助项目(71473194);; 陕西省科技厅自然科学基金资助项目(2020JM513)
【所属期刊栏目】统计与决策
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