【摘要】原油价格对中国农产品价格的影响已引起广泛的关注,本文利用2000年1月—2021年3月的月度国际原油价格和中国农产品价格数据,以及新的油价分解方法将国际原油价格冲击分解为供给冲击、需求冲击和风险冲击,然后采用多重门限非线性自回归分布滞后模型考察了这三种结构性冲击对中国农产品价格的非对称影响。分析结果表明,2000年以来不同类型的冲击对农产品价格的影响存在异质性,供给冲击和风险冲击对小麦、玉米和大豆都存在非对称影响,但对大豆的影响最显著,其中供给冲击对大豆的影响主要体现在短期,而风险冲击短期和长期影响均存在;供给冲击对小麦的影响体现在短期,风险冲击对玉米的影响则体现在长期;油价总体冲击和需求冲击对样本内所有农产品均未呈现出非对称影响。