季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验
2023-02-25分类号：F124
【部门】吉林大学数量经济研究中心暨商学与管理学院 吉林大学商学与管理学院
【摘要】本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低，并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明：无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何，基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实，实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度，且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时，预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展，可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。
【关键词】季度实际GDP增长率 实时预报 因子混频数据模型 单调性检验
【基金】国家自然科学基金青年基金项目“基于高维混频数据的旅游需求预测建模与应用研究”（72004077）;; 教育部人文社会科学研究青年基金项目“高维多重混频数据建模及其应用研究”（20YJC790076）;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“跨周期和逆周期结合下的金融安全维护研究”（22JJD790066）;; 2022年度国家统计局重大统计专项“我国宏观经济Nowcasting预测模型构建研究”（2022ZX20）;; 吉林大学研究生创新基金资助项目“高维多重混频数据建模及其应用研究”（101832020CX066）;吉林大学学科交叉融合创新培育项目“大数据宏观经济混频计量理论建模与可视化实证研究”（JLUXKJC2020312）;吉林大学青年师生交叉学科培育项目；中央高校基本科研业务费专项资金资助
【所属期刊栏目】统计研究
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