中国银行业风险加权资产的风险敏感性
2023-01-15分类号：F832.33;F830.42
【部门】河北经贸大学金融与企业创新研究中心 河北经贸大学金融学院 桂林旅游学院商学院
【摘要】基于中国52家上市银行2002—2020年半年度非平衡面板数据，对银行业风险加权资产（RWA）的风险敏感性问题进行实证检验。结果发现：第一，银行业RWA的风险敏感性具有统计显著性，但缺乏经济显著性，RWA与实际风险存在显著偏离。第二，内部评级法试点政策降低了试点银行的RWA水平，但未能有效提高RWA的风险敏感性程度；商业银行保持资本缓冲，有助于提升RWA的风险敏感性；复杂金融工具使用越多的商业银行，RWA风险敏感性程度越低。第三，RWA与实际风险的偏离，提高了商业银行的平均融资成本。
【关键词】风险加权资产 资产波动率 内部评级法 金融工具复杂性 资本缓冲
【基金】国家自然科学基金项目“债券投资如何影响商业银行系统性风险——基于系统性风险‘冲击—传染’二元生成机制的视角”（71903136）;; 河北省高等学校人文重点项目“我国商业银行利率套期保值评价及监管机制创新研究”（SD2021076）;; 河北经贸大学科学研究与发展计划基金重点项目“非标债权业务对商业银行经营风险的影响”（2021ZD11）
【所属期刊栏目】金融与经济
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