固定效应面板数据模型中偏误更正的截面相关性检验研究
2022-07-25分类号:F224
【部门】华中科技大学经济学院
【摘要】基于Schott(2004)检验统计量,本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下,本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质;然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布;最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布,蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论,为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。
【关键词】固定效应 面板数据 截面相关性检验 偏误更正
【基金】国家自然科学基金重大项目“现代网络生态环境下金融大数据建模研究”(71991473);国家自然科学基金青年项目“大维面板数据模型中存在序列相关性的截面相关性检验研究”(71703044)
【所属期刊栏目】统计研究
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