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内生性线性回归模型估计方法的改进

2022-07-20分类号:O212.1

【作者】杨潇坤  遆俐君  
【部门】兰州大学易班发展中心大数据中心  清华大学公共管理学院  
【摘要】线性回归模型的内生性问题导致参数估计量有偏且不一致。工具变量法作为解决内生性问题的经典方法,在实践中却经常因为难以找到理想的工具变量而无法实现。Gaussian Copula方法通过Copula函数度量内生解释变量与随机误差项的相关性,无须借助工具变量即可修正内生性问题,但是以内生解释变量的非正态性为假设前提。文章基于贝叶斯理论利用最大后验方法估计模型参数,提出一种改进的Gaussian Copula方法,放松了对于内生解释变量分布的假定;同时,通过蒙特卡罗模拟验证了所提方法的有效性;最后,应用提出的方法估计了中国农村居民教育收益率。
【关键词】内生性  线性回归模型  Copula函数  最大后验估计  工具变量
【基金】
【所属期刊栏目】统计与决策
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