纵向数据下变系数模型的一种稳健同质寻踪算法（英文）
2021-12-15分类号：O212.1
【部门】国科学技术大学管理学院统计与金融系
【摘要】探讨了变系数模型中参系数函数的同质性,其中同一个子群中的个体的系数函数是相同的.在重复观测的条件下,我们用B样条来拟合变系数模型的系数函数,同时用变点检测的方法来进行子群识别.为了解释可能的异常值或重尾分布,我们在M估计的框架下拟合系数函数,在本文中以绝对值(LAD)损失为例.模拟数据表明,当模拟数据集存在异常值或参数函数为重尾分布时,我们的估计方法优于常用的最小二乘(LS)估计.
【关键词】变系数模型 M估计 B样条 变点检测 同质寻踪
【基金】supported by the National Natural Science Foundation of China(Nos.12171450, 71771203)
【所属期刊栏目】中国科学技术大学学报
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