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证券系统性风险系数估计中应注意的几个问题

2001-11-15分类号:F830.9

【作者】胡勤勤  吴世农
【部门】厦门大学管理学院   厦门大学管理学院
【摘要】在我国,对证券系统性风险的研究和上市公司质量的评价刚刚起步,但误用资本市场计量模型的情况并不少见。实践表明,在系统性风险系数估计中应注意五个问题。
【关键词】市场计量  系数估计  市场组合  市场模型  市场指数  股票市场  CAPM  资产选择  市场收益  有效市场理论  
【基金】
【所属期刊栏目】证券市场导报
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