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时间断点回归:原理框架、应用演进与估计流程

2022-01-07分类号:O212.1

【作者】高鋆  张宓之  王薇  谢文武  
【部门】浙江大学城市学院商学院  上海市科学学研究所  
【摘要】文章首先运用归纳法,提出时间断点回归的概念内涵和基本模型,并按"准随机实验"标准分析其存在的原理缺陷。然后通过梳理国外相关前沿成果,总结出时间断点回归有别于传统计量操作的方面:在适用性判断上,强调内生分组问题的理论分析和协变量连续性的提前估计;在稳定性检验上,包含更换变量指标等正向思路、对照组检验等反向思路、时间序列特征处理和其他非断点回归方法。最后,绘制时间断点回归的估计流程图,主要涉及适用性检验、处理效应的初步判定、模型构建与估计和稳健性检验四个部分。
【关键词】时间断点回归  计量原理  估计流程  稳健性检验
【基金】国家自然科学基金资助项目(71704158);; 教育部人文社会科学研究基金项目(20YJC630147);; 杭州市社科规划“人才培育计划”专项课题(2018RCZX07);; 杭州市科技情报调研项目(20171334M13)
【所属期刊栏目】统计与决策
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