周期随机系数自回归模型的统计推断
2022-02-25分类号:O212.1
【部门】吉林师范大学数学学院
【摘要】文章研究了一阶周期随机系数自回归模型的性质和参数估计问题。首先讨论了该模型均值函数、方差函数以及协方差函数的周期平稳性。其次讨论了当误差服从正态分布时模型参数的估计问题,给出了模型参数的矩估计和最小二乘估计,并通过随机模拟对这两种估计方法进行比较。最后将上述方法用于实际数据的建模拟合分析。结果表明所提出方法具有较小的误差。
【关键词】周期随机系数自回归模型 周期平稳性 矩估计 最小二乘法
【基金】国家自然科学基金资助项目(11571138);; 吉林省自然科学基金资助项目(20210101151JC)
【所属期刊栏目】统计与决策
文献传递