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基于Markov骨架过程的外汇期权定价模型
2001-12-15
分类号：F224.0
【作者】
屠新曙 巴曙松
【部门】
湘潭大学国际经贸管理学院 北京大学中国经济研究中心
【摘要】
【关键词】
期权定价模型 Markov 无风险利率 随机过程 马氏性 几何布朗运动 证券组合 跳跃过程 定价公式 标的资产
【基金】
【所属期刊栏目】
国际金融研究
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