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预期收益率的证券组合投资比例计算

2001-09-15分类号:F224

【作者】吕盛鸽
【部门】中南财经政法大学统计系
【摘要】本文针对证券价格总是围绕价值上下波动的特征,以较大概率获取预期收益率为目的,用概率统计方法建立了预期收益率下的证券组合投资模型,由极值原理求出了模型中的证券组合投资比例。
【关键词】收益率  证券市场  组合投资比例
【基金】
【所属期刊栏目】数量经济技术经济研究
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