半参数GARCH类模型的研究综述
2020-06-08分类号：F830;O211.61
【部门】广州大学经济与统计学院 广州大学岭南统计科学研究院
【摘要】在金融时间序列分析领域,GARCH模型已成为度量金融波动率特征的一类重要模型。本文综述了GARCH类模型的研究进展,并对未来的研究进行了展望。
【关键词】平稳与非平稳 GARCH模型 半参数估计 模型检验 渐近性质
【基金】国家自然科学基金(11731015);; 广东省自然科学基金项目(2018A030310068);; 广东省科技计划项目(2018B050502011)
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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