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基于非凸惩罚似然法的混合回归模型离群值检测与变量选择

2020-06-05分类号:O212.1

【作者】余纯  翁诗雨  
【部门】江西财经大学统计学院  
【摘要】在有限回归混合模型的应用中,用于变量选择的惩罚似然方法在统计学中发挥了重要作用。然而,普通的惩罚似然方法对离群值很敏感。文章提出了一种稳健的惩罚似然方法,可同时进行离群值检测和变量选择。并提出一种数据自适应的选择调谐参数程序和EM算法用以稳定、有效的计算。通过在模拟分析中与普通的惩罚似然方法做比较,表明了本文提出的新方法的有效性。
【关键词】EM算法  混合回归模型  变量选择  离群值检测  惩罚似然法
【基金】国家自然科学基金资助项目(11661038)
【所属期刊栏目】统计与决策
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