基于机器学习与时间序列组合模型的中国汽车市场预测
2020-06-03分类号:F426.471;F224
【部门】上海大学经济学院 上海汽车集团股份有限公司 上海财经大学统计与管理学院
【摘要】文章构建了基于差分自回归移动平均(ARIMA)模型与支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、极端梯度提升树(XGBoost)的三种组合模型,将其应用于国内汽车市场批零量预测。基于2009—2018年国内汽车市场乘用车批零量数据以及上汽集团数据库中相关指标数据,将组合模型的预测结果与改进后的三次指数平滑(HW)算法、ARIMA模型进行比较。结果显示:组合模型均能有效地改善建模结果,其中ARIMA与XGBoost的组合模型针对批发量与零售量的三个月内预测平均相对误差分别为3.53%与2.97%,对汽车企业具有参考价值。
【关键词】汽车行业 预测 时间序列 机器学习
【基金】国家自然科学基金青年项目(11601313);; 全国统计科学研究项目(2017LY32);; 上海财经大学中央高校基本科研业务费专项资金
【所属期刊栏目】统计与决策
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