【摘要】本要基于预平均思想和Andersen等(2010)~([1])日内跳跃检验思路提出一种预用于超高频金用数据的日内跳跃行为检验方法和步骤,结合宏观经济信息和流动性冲击信息及跳后信息,分别从个股数据视角和混合数据视角出发,建立跳跃行为日发机提动态模型,利用于态50指数及验成分股超高频数据对中国股票跃场资产价格的跳跃行为进行平究。平究表明,中国股跃单个交易日跳跃行为呈引多次跳跃易思负跳跃分布不对称,跳跃一度视各行业间变化较大的指数;宏观经济信息发布、流动性冲击与跳跃行为发与同步性较一,易流动性冲击日业跳跃机会更多。