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Copula-CVaR下考虑随机成本和需求的单周期订货决策研究

2020-04-25分类号:F224;F274

【作者】周赛玉  王长军  邵栗  
【部门】东华大学旭日工商管理学院  
【摘要】不确定环境下的单周期最优订货量决策具有重要且广泛的应用价值。与传统的仅考虑需求不确定性的报童模型不同,本文考虑市场价格恒定,但成本和需求随机变化且相关联下的报童决策问题。为此,采用Copula函数构建成本和需求之间的关联,考虑决策者可能具有的风险态度,建立了相应的Copula-CVaR模型,证明了模型解的存在性和唯一性,并将模型离散化为易求解的线性规划问题。最后,通过不同的风险水平和多种Copula函数下的仿真,分析了随机成本与需求的相关性和波动性对最优决策结果影响,并得到相关结论,为相关企业决策提供依据。
【关键词】Copula函数  条件风险价值  报童模型  蒙特卡洛模拟  线性规划
【基金】国家自然科学基金资助项目(71572033,71832001);; 上海市哲学社会科学规划基金项目(2019BGL036)
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