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一个基于主成分分析的探测高维变点的方法

2020-02-22分类号:O212.4

【作者】李家琦  
【部门】南开大学统计与数据科学学院  
【摘要】本文介绍了一个有效的处理高维变点问题的方法。我们先将数据矩阵使用主成分分析的方法投影到低维空间,然后再利用传统变点的方法来进行估计。在变点个数未知时,我们使用交叉核实的方法来估计变点个数。在数值模拟研究中,我们将新方法同一些已有的方法进行了比较,在估计的准确度和计算时间等方面都要优于其他方法。
【关键词】高维变点检测  主成分分析  交叉核实
【基金】
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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