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具有核化函数的部分线性模型及其应用

2020-01-25分类号:O177.1

【作者】张波  范超  
【部门】中国人民大学应用统计中心  中国人民大学统计学院  京东物流X事业部  
【摘要】本文基于再生核希尔伯特空间中的再生核,将核技巧与高斯-赛责尔迭代算法相结合,提出了具有核化函数的部分线性模型(PLMKF)及其算法收敛性条件等相关内容,具体包括:(1)基于OLS的PLMKF;(2)基于岭估计的PLMKF;(3)基于GLS的PLMKF;(4)基于多核学习的PLMKF。它们构成了PLMKF家族,具有一定的相互转化关系。在数值模拟中,本文验证了各个算法的有效性,比较了基于OLS与GLS、单核与多核的PLMKF模拟结果。实际应用中,在大幅外推情景下,PLMKF仍保持了良好的泛化能力,预测精度高于PLM、GAM和SVR。
【关键词】再生核  核技巧  核化回归  半参数模型
【基金】国家自然科学基金“基于非结构化数据的个人信用评价”(71873137);国家自然科学基金“非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究”(71471173)
【所属期刊栏目】统计研究
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