【摘要】本文以2008年1月—2019年6月大豆现货与期货价格数据为分析对象,运用误差修正模型、协整检验等方法对大豆期现货价格之间的传导关系进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在双向传导关系,大豆期现货价格传导关系中期货价格占据主导,期货大豆价格对市场的反应优于现货大豆,期现货价格受自身影响都较大,且随着时间的推移,价格间的影响程度逐渐增强。最后,本文对完善大豆期货与现货价格方面提出相关建议。