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基于马尔科夫区制转移模型的资产证券化市场波动特征分析
2019-12-05
分类号:F832.51;F224
【作者】
许晔
【部门】
中国社会科学院大学 中国建设银行
【摘要】
本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关建议。
【关键词】
证券化市场 SV模拟 MSIH-VAR模型 风险度量
【基金】
【所属期刊栏目】
银行家
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