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基于马尔科夫区制转移模型的资产证券化市场波动特征分析

2019-12-05分类号:F832.51;F224

【作者】许晔  
【部门】中国社会科学院大学  中国建设银行  
【摘要】本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关建议。
【关键词】证券化市场  SV模拟  MSIH-VAR模型  风险度量
【基金】
【所属期刊栏目】银行家
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