Block Bootstrap方法在季节时间序列单位根检验中的应用
2019-11-28分类号:O21;F124
【部门】西安交通大学经济与金融学院
【摘要】传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。
【关键词】季节性单位根 Block Bootstrap 检验水平 功效
【基金】中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SK2016019);; 国家社会科学基金青年项目(11CTJ002);; 中国国家留学基金委建设高水平大学联合培养研究生项目(201606280120)
【所属期刊栏目】统计与决策
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