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人民币在东盟影响力的测度——基于汇率动态相关性视角

2019-11-05分类号:F832.6

【作者】唐文琳  李雄师  常雅丽  
【部门】广西大学国际学院  广西大学商学院  
【摘要】文章利用VAR-DCC-MVGARCH模型对人民币汇率与东盟七国汇率进行分析,通过动态相关性测度人民币在东盟区域的影响力。结果表明:总体来看,人民币对东盟七国货币影响力的排名从高到低依次为新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢、印尼卢比、菲律宾比索、越南盾和柬埔寨瑞尔。长期来看,人民币对实行非固定汇率制度且与我国经贸关系稳定的东盟国家的影响力不断提升。短期来看,人民币对东盟国家的影响力具有一定的波动性,特别是对实行非固定汇率制度的东盟国家波动性较大。
【关键词】人民币  东盟  汇率动态相关性  VAR-DCC-MVGARCH模型
【基金】国家社会科学基金西部项目(18XJY023);; 教育部长江学者和创新团队发展计划“中国-东盟区域发展”研究创新团队资助项目;; 广西大学中国-东盟研究院开放性课题招标项目(CW201423)
【所属期刊栏目】统计与决策
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