【摘要】本文选取上证综指、深证成指、中小板指、道琼斯工业、S&P500和纳斯达克指数的日收益率作为研究对象,并运用切比雪夫定理和F统计量对中美股票指数的随机优势进行实证研究。结论为:中美股票指数日收益率的概率分布均为对称分布,日收益率的期望值不存在显著差异,故此中美股票指数之间不存在一阶随机优势;但中国股票指数日收益率的方差较大,在负向收益率上中国股票指数的累计概率分布大于美国,在正向收益率上中国股票指数的累计概率分布小于美国,故此美国股票指数二阶随机占优于中国股票指数,中国的资本市场监管当局应该致力于提高股票市场的稳定性。