【摘要】通过对我国股票市场的金融"异象"进行梳理,提出股票泛谐音效应,基于传播学和心理学的相关理论进行理论阐释并提出4个假设。利用相关性分析和断点回归设定实证检验结果表明:(1)热门事件发生时,该热门事件与投资者联想到的股票名称具有较高的相关性;(2)投资者对相关股票的关注增加与该股票的交易量增加具有高相关性;(3)利好的股票泛谐音效应导致异常收益率上涨大约3.39%到3.42%;(4)但冲击只能影响事发日当天的股价。