短面板约束下固定效应空间动态面板模型的估计与模拟
2019-09-09分类号:F224
【部门】江西财经大学统计学院 江西财经大学
【摘要】空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。
【关键词】短面板 固定效应SDPD模型 QML估计
【基金】国家自然科学基金项目“区际产业梯度转移与升级中的技术势能集聚、转换及空间效应研究”(71773041);; 江西省自然科学基金项目“江西省产业升级中技术势能集聚、转换及空间效应研究”(2018ACB29001);“空间视角下金融资源错配对全要素生产率的影响研究”(2018BAA208028)的资助
【所属期刊栏目】统计研究
文献传递