投资基金间的赎回风险传染研究
2019-07-23分类号:F832.51
【部门】中国科学技术大学管理学院
【摘要】资本市场的传染性是金融市场关注的重要问题之一。文章以共同持有的资产为路径,建立基金网络,并对基金间赎回风险的传染过程进行模拟。结果表明,当基金遭受巨额赎回的冲击时,会对市场上其他基金以及整个股票市场造成影响,而初始冲击结点的网络特征与影响的大小之间存在相关关系,受到初始冲击的结点的中心性越大,对整个市场的影响也越大。
【关键词】风险传染 中心性 模拟 投资基金
【基金】国家自然科学基金资助项目(71572188)
【所属期刊栏目】统计与决策
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