带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性（英文）
2019-07-23分类号：O211.6
【部门】苏州科技大学数理学院
【摘要】考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
【关键词】渐近性 布朗扰动 有限时破产概率 一般风险模型 相依结构
【基金】国家自然科学基金项目(11401418);; 苏州科技大学研究生科研创新计划项目(KYCX18_2547)
【所属期刊栏目】华中师范大学学报(自然科学版)
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