【摘要】本论文将引入一种期权,通过事先支付一定的成本,它能让投资者一段时期内获得多个标的资产中表现最好的那个超出执行金额的部分,这不仅能解决资金分配的问题,而且可以确保投资者不会在交易中因选择失误而悔恨不已。从本质上讲,该产品是一个欧式多资产期权,本文旨在从理论和实际操作两方面对其进行定价和研究。理论方面,本文会在假设资产收益率服从特定布朗运动的前提下,结合鞅论给出其定价公式。实操方面,本文会以蒙特卡洛模拟为基础,提出现实中对此类产品定价的方法。最后,为结合实际,本文会通过回测分析产品的特点和在避险方面的优势。