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考虑权重不确定性的变权重组合预测方法

2019-05-28分类号:F224

【作者】苏丽敏  宋艳红  何慧爽  
【部门】华北水利水电大学管理与经济学院  华北水利水电大学数学与统计学院  
【摘要】针对已有的变权组合预测模型在确定变权系数时,忽略了权重不确定性的现象,提出了一种同时考虑预测误差和权重不确定性的变权重组合预测方法,权重的不确定性用信息熵来表示。此外,文章提出并探究了参与组合的单个预测模型的预测精度与组合预测模型的预测精度之间的关系,最后应用实例说明了变权组合预测模型具有很好的预测效果。
【关键词】权重不确定性  信息熵  优化问题  变权重组合预测模型  预测精度
【基金】国家社会科学基金资助项目(16BJY026)
【所属期刊栏目】统计与决策
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