【摘要】股票相关性研究中使用的皮尔森系数法采用固定的时间间隔,可能会导致具有强相关性的股票结果出现偏差。针对此,本文提出了一个基于收益率方向动态匹配的股票相关性方法,根据股票收益率基于离散Fréchet距离求出相关性向量(最大匹配度,偏差均值),得到股票相关性的最佳匹配序列,再融合初始匹配度和新匹配度及时更新股票间的相关性。最后通过中国上证A股市场真实数据集和模拟数据集的实验验证方法的有效性。