多变量时滞离散MGM(1,m,τ)模型及其应用
2019-04-30分类号：N941.5
【部门】南京信息工程大学数学与统计学院 南京信息工程大学中国制造业发展研究院
【摘要】针对传统MGM(1,m)模型未能反映多变量系统时滞效应的问题,文章根据灰色系统建模思想构建了多变量时滞离散MGM(1,m,τ)模型,研究该模型的建模机理、建模过程,并给出时滞参数的计算方法。最后,通过对中国城镇居民人均可支配收入和消费支出的建模预测实例,探讨其滞后效应,验证该模型的有效性。结果发现时滞离散MGM(1,m,τ)模型具有较高的建模精度,能够较好地模拟预测含时滞特征的小样本多变量数据。
【关键词】灰色系统 MGM(1 m τ)模型 时滞 预测
【基金】国家自然科学基金资助项目(71701105;41505118);; 国家社会科学基金重大项目(17ZDA092);; 教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC630182;17YJC630123);; 江苏省高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI111);; 中国制造业发展研究院开放课题(SK20140090-13);; 大学生实践创新训练计划国家级项目(201710300041)
【所属期刊栏目】统计与决策
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